COMPOSIÇÃO ÓTIMA DE ATIVOS EM UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA USANDO MARKOWITZ

  • Wesley Vieira da Silva
  • Elmo Tambosi Filho

Abstract

Este trabalho tem por objetivo, estabelecer uma aplicação prática no mercado acionário brasileiro, valendo-se da Teoria de Carteiras de Markowitz. Utiliza-se um conjunto de ativos negociados no mercado financeiro brasileiro, visando maximizar o retorno esperado da carteira para um dado nível de risco, valendo-se de uma planilha Excel da Microsoft.
Published
Jun 25, 2007
How to Cite
DA SILVA, Wesley Vieira; FILHO, Elmo Tambosi. COMPOSIÇÃO ÓTIMA DE ATIVOS EM UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA USANDO MARKOWITZ. Revista de Negócios, [S.l.], v. 5, n. 4, june 2007. ISSN 1980-4431. Available at: <https://proxy.furb.br/ojs/index.php/rn/article/view/389>. Date accessed: 18 oct. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.7867/1980-4431.2000v5n4p%p.

Keywords

Otimização de carteiras; diversificação de ativos; programação linear