COMPOSIÇÃO ÓTIMA DE ATIVOS EM UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA USANDO MARKOWITZ

Wesley Vieira da Silva, Elmo Tambosi Filho

Abstract


Este trabalho tem por objetivo, estabelecer uma aplicação prática no mercado acionário brasileiro, valendo-se da Teoria de Carteiras de Markowitz. Utiliza-se um conjunto de ativos negociados no mercado financeiro brasileiro, visando maximizar o retorno esperado da carteira para um dado nível de risco, valendo-se de uma planilha Excel da Microsoft.

Keywords


Otimização de carteiras; diversificação de ativos; programação linear



DOI: http://dx.doi.org/10.7867/1980-4431.2000v5n4p%25p

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