COMPOSIÇÃO ÓTIMA DE ATIVOS EM UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA USANDO MARKOWITZ
Abstract
Este trabalho tem por objetivo, estabelecer uma aplicação prática no mercado acionário brasileiro, valendo-se da Teoria de Carteiras de Markowitz. Utiliza-se um conjunto de ativos negociados no mercado financeiro brasileiro, visando maximizar o retorno esperado da carteira para um dado nível de risco, valendo-se de uma planilha Excel da Microsoft.Downloads
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Published
Jun 25, 2007
How to Cite
DA SILVA, Wesley Vieira; FILHO, Elmo Tambosi.
COMPOSIÇÃO ÓTIMA DE ATIVOS EM UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA USANDO MARKOWITZ.
Revista de Negócios, [S.l.], v. 5, n. 4, june 2007.
ISSN 1980-4431.
Available at: <https://proxy.furb.br/ojs/index.php/rn/article/view/389>. Date accessed: 06 feb. 2023.
doi: http://dx.doi.org/10.7867/1980-4431.2000v5n4p%p.
Section
Artigos
Keywords
Otimização de carteiras; diversificação de ativos; programação linear
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