APLICAÇÃO DO MODELO LOGIT BINOMINAL NA ANÁLISE DO RISCO DE CRÉDITO EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

Marco Aurélio Marques FERREIRA, ALEX SANDRO DOS SANTOS CELSO, JOÃO ESTEVÃO BARBOSA NETO

Abstract


Tem se intensificado o uso de técnicas paramétricas na mensuração de risco, em razão, principalmente dos avanços dos modelos estatísticos de operacionalização computacional. Instituições financeiras usam essas técnicas para, a partir do perfil e comportamento dos clientes, mensurar o risco de crédito e otimizar sua carteira de clientes. Entretanto, tornam-se oportuno evidenciar as reais contribuições dessas técnicas para a gestão do risco de crédito nas instituições financeiras. Nesse sentido, este estudo propôs investigar a aplicação do modelo Logit na mensuração do risco crédito em uma agência bancária, a partir das informações de clientes  do  Banco Mercantil, em 2007. Os resultados indicam elevada capacidade preditiva do modelo (91,9%). Dentre as principais variáveis condicionantes estão a renda, o tempo de relacionamento com o banco e o limite de cheque especial, que afetam, positivamente, o risco de crédito. Dentre as variáveis negativamente associadas, destacam-se a idade e o grau de instrução. Considerando que todos os fatores são controláveis, o modelo confirma a contribuição das técnicas estatísticas para a mensuração e, conseqüente, gerenciamento do risco de crédito em instituições financeiras.


Keywords


Crédito, Risco, Mercado Financeiro



DOI: http://dx.doi.org/10.7867/1980-4431.2012v17n1p38-55

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